СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ
|

![]() |
|
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ (stress testing) – метод кількісної оцінки ризику, який
полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик
та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора – валютного курсу,
процентної ставки тощо. Поєднання цих
величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк, якщо
події розвиватимуться за закладеними припущеннями. С.-т.
широко використовується для оцінки кредитного ризику, ризику
ліквідності, валютного ризику, ризику зміни
процентної ставки та вартості активів. Метою С.-т. є оцінка ризиків та
визначення спроможності протистояти потрясінням на фінансовому ринку. Найбільш поширеними об’єктами С.-т.
є: різка зміна відсоткових ставок за внутрішніми чи зовнішніми запозиченнями,
кредитами, цінними паперами тощо; суттєві коливання валютних курсів; кредитний
ризик у кредитних портфелях; різкі зміни в обсягах і структурі капіталу
фінансової установи, вартості застави при іпотеці; зниження ліквідності та
можливість дефолту банку; ймовірність виникнення системного ризику на основі
різкого зниження ліквідності чи втрати капіталу тощо. Як базові фактори ризиків Національний банк
рекомендує використовувати такі: 1)
макроекономічні показники: стабільність економічної ситуації (економічний спад,
радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти першокласних
компаній-позичальників тощо); значні коливання курсу національної валюти;
відкритість і доступність міжбанківського ринку; рівень політичної та
міжнародної стабільності; стійкість фінансових ринків, у т.ч. можливість протидіяти
спекулятивним атакам; зміни процентних ставок, наприклад, LIBOR, облікової
ставки тощо; можливість знецінення майна, яке надано в забезпечення за
кредитними операціями банків (зокрема, через падіння цін на ринку нерухомості,
кризу окремих галузей економіки тощо); волатильність
цін на енергоресурси; 2) мікроекономічні показники: можливість доступу банку до
зовнішніх джерел підтримання ліквідності; конкурентна позиція банку (визначена
за методикою SWOT-аналізу як узагальнена оцінка). Для проведення С.-т. використовують
такі методи: тести чутливості, тести сценаріїв, і тести екстремальних
величин. Джерела: 1. Методичні
рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування 2. Методичні
рекомендації щодо організації та функціонування |